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ISSN 1673-1360CN 43-1434/F
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当前位置:首页过刊浏览2017年 / 31卷 / 04期天气金融衍生品定价研究——基于ARMA的时间序列模型

天气金融衍生品定价研究——基于ARMA的时间序列模型

李嫣然

[1] 西南财经大学

保险职业学院学报 2017年 / 31卷 / 04期28-33
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摘要

气象灾害的发生往往会带来巨灾损失,天气风险不仅影响农业正常生产生活,而且也会给国民经济发展带来不利因素。天气金融衍生品作为一种新型的金融工具,能够有效缓解天气风险带来的损害,为规避农业巨灾损失提供了一条新途径。本文通过构建ARMA时间序列模型分析气温动态变化的过程,对模型准确度进行了估计和检验。

关键词

天气金融衍生品农业巨灾风险期权定价

参考文献

共0条
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