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ISSN 1673-1360CN 43-1434/F
保险职业学院学报
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保险职业学院主办
Credit Monitor模型与CreditMetrics模型的比较及应用
周南[1]
钟海[2]
[1] 湖南商贸旅游职业技术学院
[2] 湖南大学金融学院
保险职业学院学报 2009年 / 23卷 / 05期19-23
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摘要
Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示出企业信用状况的变化,因而得到业界的广泛关注。CreditMetrics模型建立在信用评级的基础之上,在度量组合信用风险具有明显的比较优势。本文在借鉴CreditMonitor模型和CreditMetrics模型,提出一种测度我国企业信用风险相关性的方法。
关键词
信用风险相关性Credit Monitor模型Credit Metrics模型
参考文献
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