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ISSN 1673-1360CN 43-1434/F
保险职业学院学报
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保险职业学院主办
保险资产组合配置最优化分析——基于Black-Litterman模型
何叶平
[1] 中央财经大学保险学院
保险职业学院学报 2012年 / 26卷 / 05期16-19
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摘要
投资组合理论的发展对于金融市场投资有着至关重要的作用。投资者通过有效资产配置,能够有效地分散风险获取投资收益最大化。Black-Litterman模型对于传统的投资组合理论进行有效的修正,将其应用于保险资产配置分析中,相比于传统方法能够获得更大收益。
关键词
Black-Litterman模型均值方差模型收益率
参考文献
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